متوسط كوانتمود المتحرك

يتيح الحصول على الأغنياء انظر كيف و R يمكن إثراء المعرفة الخاصة بك من الأسواق المالية تجول العملي على التعلم الآلي، واستكشاف البيانات وإيجاد البصيرة. حزم تستخدم في هذا تجول - البيانات المالية وأدوات النمذجة - التعامل مع فئات البيانات القائمة على الوقت - خوارزمية النمذجة السريعة - منطقة تحت المنحنى (أوك) وظائف هذا تجول له جزأين: الجزء الأول هو مقدمة أساسية جدا ل كوانتمود، إذا كنت قد استخدمت قبل ذلك وتحتاج إلى الوصول الأساسي إلى بيانات سوق الأسهم اليومية والرسوم البيانية، ثم كنت في لعلاج ضخمة. أما الجزء الثاني فيتعمق في التمويل الكمي من خلال الاستفادة من كوانتمود للوصول إلى جميع الأسهم المؤلفة من مؤشر ناسداك 100 لبناء مفردات تحركات السوق ومحاولة التنبؤ بما إذا كانت أيام التداول التالية فولومن ستكون أعلى أو أقل. كوانتمود لتقف على النمذجة المالية الكمي وإطار التداول ل R لديها العديد من الميزات لذلك تحقق من ملف المساعدة لتغطية كاملة أو الموقع الرسمي كوانتمودس. دعونا نرى كيف الأمازون تم القيام به في الآونة الأخيرة: وظيفة جيتسيمبولس تحميل البيانات اليومية الذهاب على طول الطريق إلى يناير 2007. وظيفة بارشارت يعرض البيانات بطريقة نظيفة لطيفة بعد المعلمة على أساس الموضوع (انظر ملف المساعدة لأكثر). ليست سيئة ل 2 خطوط من التعليمات البرمجية. فإنه يحصل على أفضل - دعونا نرى كم هو سهل لعرض مخطط الأسهم الكامل مع المؤشرات في 3 خطوط فقط من التعليمات البرمجية: يستخدم كوانتمود ياهو للحصول على البيانات المالية. في المثال أعلاه تمثل غسك مؤشر سامب 500. معظم رموز المنتجات المالية واضحة مثل مسفت ل ميكروسوفت. للحصول على الفهارس والرموز الباطنية الأخرى، يرجى الرجوع إلى finance. yahoolookup لمعرفة كيفية اختصارها. تشارتزيريز هو واضح وسوف رسم أي رمز تم تحميلها إلى الذاكرة باستخدام جيتسيمبولس. وظيفة أدباندس سوف رسم أشرطة بولينجر حول سلسلة السعر الخاص بك. هناك العديد من الطرق لتخصيص العرض، لبعض الأمثلة تحقق من معرض كوانتمود. الانتقال إلى أعمق في التمويل الكمي، يتيح تصميم نظام قائم على نمط للتنبؤ ما إذا كان منتج مالي معين سوف نرى زيادة أو انخفاض في حجم يوم التداول التالي. حسنا استخدام كوانتمود لتحميل جميع الأسهم التي تشكل مؤشر نسداق 100. ثم دمج جيدا معا كل سلسلة الوقت لدينا لمزامنة لهم. وهذا جمع البيانات حسب الوقت وملء أي بيانات مفقودة مع نا ق: حذر من أن يكون هذا يستغرق وقتا قليلا كما كوانتمود سوف خنق التحميل. يتم تحميل كل رمز في الذاكرة تحت اسم الرمز، وبالتالي لدينا أكثر من 100 كائنات جديدة تحميلها في الذاكرة كل مع سنوات من بيانات السوق اليومية. وبما أن هذه سلاسل زمنية مستقلة، علينا أن ندمج كل شيء معا وملء البيانات المفقودة بحيث كل شيء يناسب بشكل جيد في إطار البيانات. حسنا استخدام وظيفة merge. xts لدمج حسب الوقت كل هذه الكائنات في إطار بيانات واحد: الآن أن لدينا حفنة من سنوات من بيانات السوق عن كل سهم حاليا في مؤشر نسداق 100. نحن بحاجة إلى القيام بشيء مع ذلك. كان يجري لخلق مجموعة متنوعة من التدابير بين السعر وحجم النقاط. والفكرة هي تحديد التحركات الأسهم كمخططات بطرح يوم واحد مقابل واحد سابق. حسنا خلق سلسلة من الاختلافات: 1 يوم مقابل 2 أيام مضت 1 يوم مقابل 3 أيام مضت 1 يوم مقابل 5 أيام مضت يوم واحد مقابل 20 يوم مضت (أتشن a 20 داي موفينغ أفيراج) إنشاء متغير النتيجة هذا هو قلب النظام ومملة قليلا حتى عقد على. ما الذي نحاول التنبؤ به إذا كان حجم أيام التداول القادمة للرمز المختار سيكون أعلى أو أقل من يوم التداول الحالي (هذا لا يجب أن يكون حقل حجم فيسف، ويمكن أن يكون أعلى أو بالقرب من أي رمز آخر ل التي لدينا بيانات): تحول النتيجة كانت تحاول التنبؤ أسفل يوم تداول واحد باستخدام وظيفة تأخر. وهذا سيضيف حقل حجم رمزنا النتيجة مع تأخر من يوم التداول 1 حتى على نفس الخط كما التنبؤات. وسوف نعتمد على هذه القيمة لأغراض التدريب والاختبار. قيمة 1 تعني زيادة حجم، و 0. أنه انخفض: قم بارسال حقل التاريخ لكتابة التاريخ كما هو حاليا من نوع الحرف وفرز حسب الترتيب المتناقص: هنا هي وظيفة صانع نمط. وهذا سوف يأخذ لدينا بيانات السوق الخام وتوسيع نطاق ذلك حتى نتمكن من مقارنة أي رمز مع أي رمز آخر. ثم يطرح نطاقات اليوم المختلفة المطلوبة من قبل المعلمة أيام باستخدام دعوات الفرق والتخلف ويضع كل منهم على نفس الصف جنبا إلى جنب مع النتيجة. لجعل الأمور أكثر توافقا، و روندبيسكالر المعلمة يمكن جولة النتائج. استدعاء الدالة مع الاختلافات التالية ومقياسه إلى نقطتين عشريتين (وهذا يستغرق بعض الوقت لتشغيل): نقوم بحذف الصف الأخير من إطار البيانات لدينا كما أنه لا يوجد متغير النتيجة (وهذا هو في المستقبل): نقل متوسطات في R على حد علمي، R ليس لديه وظيفة مدمجة لحساب المتوسطات المتحركة. وباستخدام وظيفة التصفية، يمكننا كتابة دالة قصيرة للمتوسطات المتحركة: يمكننا بعد ذلك استخدام الدالة على أي بيانات: ماف (داتا) أو ماف (داتا، 11) إذا أردنا تحديد عدد مختلف من نقاط البيانات من العمل الافتراضي 5 التآمر كما هو متوقع: مؤامرة (ماف (البيانات)). بالإضافة إلى عدد من نقاط البيانات التي إلى المتوسط، يمكننا أيضا تغيير حجة الجانبين من وظائف مرشح: الجانبين 2 يستخدم كلا الجانبين، الجانبين 1 يستخدم القيم الماضية فقط. شير ذيس: بوست نافيغاتيون تعليق الملاحة كومنت نافيغاتيونكاتيغوري أرشيف: استراتيجية التداول جئت عبر هذه السلسلة من الفيديو خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو تاجر الخيار يناقش كيف يتداول ينتشر الائتمان (يبحث أساسا عن انعكاس يعني). معظمكم سوف تكون على دراية البولنجر باندز كمعنى متوسط ​​استراتيجية الانتعاش، أساسا كنت تأخذ المتوسط ​​المتحرك والانتقال الانحراف المعياري للسهم. ثم يمكنك رسم الرسم البياني للمتوسط ​​المتحرك والنطاق العلوي والسفلي (المتوسط ​​المتحرك - الانحرافات القياسية). ومن المفترض أن السعر سوف يعود إلى المتوسط ​​المتحرك وبالتالي أي تحرك السعر إلى العصابات هو نقطة دخول جيدة. وهناك مشكلة مشتركة مع هذه الاستراتيجية هو أن المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر لاغينغ وغالبا ما يكون بطيئا جدا لتعقب التحركات السعر إذا تم استخدام فترة طويلة الرجعية. فيديو 1 يعرض تقنية تسمى 8220 منحنيات الانحدار الخطي 8221 حوالي 10mins في. المنحنيات الانحدار الخطي تهدف إلى حل مشكلة المتوسط ​​المتحرك يجري بطيئة لتتبع السعر. منحنى الانحدار الخطي مقابل المتوسط ​​المتحرك البسيط انظر كيف يتأثر منحنى الانحدار الخطي الأزرق بإغلاق سعر الإغلاق، وهو 8217s أسرع بكثير لتحديد التحولات في السوق حيث أن المتوسط ​​المتحرك البسيط له خطأ كبير في التتبع. ويمكن أن تؤخذ المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لتحديد مدى ضيقها. كيفية حساب منحنى الانحدار الخطي: في هذا المثال لديك 100 أسعار الإغلاق للأسهم الخاصة بك معين. بار 1 هو أقدم سعر، شريط 100 هو السعر الأخير. سوف نستخدم الانحدار 20day. 1. أخذ الأسعار 1-20 ورسم خط من أفضل تناسب من خلال لهم 2. في نهاية خط أفضل تناسب الخاص بك (حتى شريط 20)، رسم دائرة صغيرة 3. خذ الأسعار 2-21 ورسم خط من أفضل تناسب من خلالهم 4. في نهاية خط أفضل تناسب الخاص بك (حتى شريط 21) رسم دائرة صغيرة 5. كرر تصل شريط 100 6. تاريخ كل من الدوائر الخاصة بك قليلا، وهذا هو منحنى الانحدار 8216 الخطي 8217 لذلك باختصار كنت مجرد الانضمام إلى ينتهي الانحدار الخطي المتداول. هذه الوظيفة تتطلع إلى دراسة ما إذا كانت العبارة المعروفة 8220 كلما زادت المخاطر كلما زادت المكافأة 8221 تنطبق على مكونات فاينانشيال تايمز 100. وقد حاولت العديد من النماذج التقاط مقاييس مكافأة المخاطر، والأكثر شهرة هو نموذج التسعير تخصيص رأس المال (كابم). وتسعى هيئة إدارة رأس المال إلى تحديد العائد على االستثمار الذي يجب أن يحصل عليه المستثمر من أجل تعويضه بشكل كاف عن المخاطر التي قد يتعرض لها. يحتسب الرمز أدناه الانحراف المعياري للعائدات، 8216th المخاطر 8217، ل فتس 100 المكونة. ثم يقوم بتقسيم الأرصدة إلى قطاعات ربعية بواسطة مقياس المخاطر هذا، ويتم تحديث المجموعات يوميا. الربع 1 هو أدنى الأسهم المتقلبة، الربع 2 أعلى. يتم إنشاء مؤشر مرجح متساوي (أمت) لكل ربع. وفقا لنظرية أعلاه Q4 (عالية فول) يجب أن تنتج أعلى العوائد التراكمية. عند استخدام مراجعة شهر واحد لحساب ستديف هناك مؤشر الفوز واضح، وهو أدنى مؤشر فول (أسود). ومن المثير للاهتمام أن أفضل مؤشر 2 هو أعلى مؤشر فول (الأزرق). يتم احتساب الرسم البياني أعلاه باستخدام عوائد الحساب. عند استخدام فترة ارتجاع أطول من 250 يوما، وهي سنة التداول، فإن أعلى مؤشر فول هو أفضل أداء وأدنى مؤشر فول الأسوأ أداء. لمؤشر مرجعي قصير (30days) كان مؤشر فول فول أفضل أداء للمؤشر الطويل (250days) مؤشر فول فولكس فاجن كان أفضل أداء أحد التفسيرات المحتملة (لم تختبر) هو أن لفترة زمنية قصيرة تراجع مؤشر تقلب المخاطر هو أكثر حساسية للتحركات في الأسهم وبالتالي على إعلان الأخبار الأرباح الأسهم لديها احتمال أكبر للانتقال من ذلك المؤشر الحالي 8217s إلى مؤشر فول أعلى. ولعله من غير المعقول 8217t أن نفترض أن مؤشر فول عالية يحتوي فقط على الأسهم التي كان لها مؤخرا إعلان تقلب مؤقت وهي في فترة من التوحيد أو يعني انعكاس. أو لوضعه طريقة أخرى لاستعراضات قصيرة مؤشر ارتفاع فول doesn8217t تحتوي على الأسهم التي هي ذات حجم كبير بشكل دائم، في حين ل ريسباكس طويلة أي انحرافات فول مؤقتة تمهيد. وفيما يلي نفس المخططات كما هو موضح أعلاه ولكن لعوائد هندسية.